[FinRL] 가설(4)-1 시가총액:대형주 vs 소형주

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Contents

• 가설 #1: 강화학습은 시장 수익을 항상 이긴다
  • 한국 시장 검증: KOSPI & KOSDAQ
  • 미국 시장 검증: DOW & S&P500
• 가설 #2: 애초에 시장을 이기는 종목은 없다
  • 한국 시장 검증: KOSPI vs KOSDAQ
  • 미국 시장 검증: DOW vs S&P500
• 가설 #3: 어떤 포트폴리오 전략이든 강화학습은 항상 적용되어야 한다
  
  • 가치주: 평균 수익률 vs 강화학습
  • 성장주: 평균 수익률 vs 강화학습
  • 수익성주: 평균 수익률 vs 강화학습
  • 실적호전주: 평균 수익률 vs 강화학습
  • 대형 저평가주: 평균 수익률 vs 강화학습
  • 중소형 저평가주: 평균 수익률 vs 강화학습
• 가설 #4: 패턴이 잘 보일수록 강화학습 전략은 효과적이다
  • 시가총액: 대형주 vs 소형주(소형 종목에 패턴이 더 잘보임)
  • 거래량: 고거래 vs 저거래(고거래 종목에 패턴이 더 잘 보임)
  • 테마성: 비주도주 vs 주도주(주도주 종목에 패턴이 더 잘 보임)

 

가설 #4-1. 시가총액: 대형주 vs 소형주