대감집

ETF를 통해 Hedging 전략이 통할 것인가 말것인가를 분석하기 위해서 15년치 ETF 티커를 수집SHY, TLT라는 Short 관련 ETF/채권이 금리보다 더 Hedging에 우수함을 알 수 있음TickerETF NameRemarkTERSDSProShares UltraShort S&P500S&P 500의 하락에 2배 베팅하는 ETF0.89%SHProShares Short S&P500S&P 500의 하락에 베팅하는 ETF0.89%DOGProShares Short Dow30다우지수의 하락에 베팅하는 ETF0.95%TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF20년 이상의 만기 국채에 투자0.15%SHViShares Short Treasury Bond ETF단기 국채에 투자0.15%..

OverviewCrypto(가상화폐) 데이터를 통해서 Feature중 어떤것이 가장 중요한 요소인지 판별을 진행Triple barrier method를 통해서 머신러닝 Training/Test 가능한 환경을 만들어줌Pertubation Rank(PR)를 통해서 Test시 중요한 Feature가 무엇인지 Ranking을 매김OHCLV보다 보조지표가 더욱 중요한 요인임을 알 수 있음다양한 보조지표를 많이 넣으면 Overfitting으로 인한 Accuracy 하락이 발생다양한 보조지표들의 순위가 제각기 다르 떨어지는 영향성을 가진 지표를 제외하는 것이 좋은 판단임작업 경로: /root/test/240918_crypto_feature.py상위 랭크 지표MACD (Moving Average Convergence ..

OverviewCrypto(가상화폐) 데이터를 통해서 Feature중 어떤것이 가장 중요한 요소인지 판별을 진행Triple barrier method를 통해서 머신러닝 Training/Test 가능한 환경을 만들어줌 Pertubation Rank(PR)를 통해서 Test시 중요한 Feature가 무엇인지 Ranking을 매김OHCLV보다 보조지표가 더욱 중요한 요인임을 알 수 있음 작업 경로: /root/FinRL-Tutorials/2-Advance/Crypto_Feature_Importance.ipynbPart 0: Import Modules# Other importsimport scipy as spimport mathimport pandas as pdimport requestsimport jsonim..

Contents 가설 #1: 강화학습은 시장 수익을 항상 이긴다 한국 시장 검증: KOSPI & KOSDAQ 미국 시장 검증: DOW & S&P500 가설 #2: 애초에 시장을 이기는 종목은 없다 한국 시장 검증: KOSPI vs KOSDAQ 미국 시장 검증: DOW vs S&P500 가설 #3: 어떤 포트폴리오 전략이든 강화학습은 항상 적용되어야 한다 가치주: 평균 수익률 vs 강화학습 성장주: 평균 수익률 vs 강화학습 수익성주: 평균 수익률 vs 강화학습 실적호전주: 평균 수익률 vs 강화학습 대형 저평가주: 평균 수익률 vs 강화학습 중소형 저평가주: 평균 수익률 vs 강화학습 가설 #4: 패턴이 잘 보일수록 강화학습 전략은 효과적이다 시가총액: 대형주 vs 소형주(소형 종목에 패턴이 더 잘보임)..

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